اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ آموزش خط‌ها و ابر کومو به زبان ساده

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) ابزاری ژاپنی در تحلیل تکنیکال است که پنج خط و یک ناحیه رنگی به اسم «ابر کومو» را روی خود نمودار قیمت می‌کشد و نشان می‌دهد بازار صعودی است، نزولی است یا هنوز جهت روشنی ندارد. قاعده اصلی‌اش در یک جمله جا می‌شود: قیمت بالای ابر یعنی روند صعودی، زیر ابر یعنی روند نزولی و داخل ابر یعنی بازار هنوز تصمیمش را نگرفته است. بقیه خط‌ها کمک می‌کنند بفهمید یک سیگنال خرید یا فروش چقدر پشتوانه دارد و نزدیک‌ترین حمایت و مقاومت کجاست.

ایچیموکو در نگاه اول شلوغ‌ترین اندیکاتوری است که می‌شود روی نمودار گذاشت، ولی منطقش ساده است و با چند عدد واقعی بیت‌کوین خیلی زود جا می‌افتد. اگر هنوز با کندل و روند راحت نیستید، اول تحلیل تکنیکال چیست را بخوانید.

ایچیموکو از کجا آمده و اسمش یعنی چه؟

سازنده ایچیموکو گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) است؛ روزنامه‌نگاری ژاپنی که بخش اخبار بازار روزنامه «میاکو شیمبون» در توکیو را اداره می‌کرد. هوسودا پیش از جنگ جهانی دوم یک مؤسسه تحقیقاتی شخصی راه انداخت و هفت سال با کمک دستیارانش روی این روش کار کرد؛ آن هم در دورانی که هنوز کامپیوتری در کار نبود. اولین بار سال ۱۹۳۵ (۱۳۱۴) روشش را با اسم دیگری در همان روزنامه منتشر کرد. بعد از جنگ، اسم مستعار «ایچیموکو سانجین» را برای خودش انتخاب کرد و اسم روشش را هم «ایچیموکو کینکو هیو» گذاشت. کتابی با همین اسم سال ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) منتشر کرد و این مجموعه تا ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) به هفت جلد رسید (ویکی‌پدیای ژاپنی).

«ایچیموکو کینکو هیو» یعنی «نمودار تعادل در یک نگاه». هوسودا معتقد بود بازار به سمتی حرکت می‌کند که تعادل میان خریدارها و فروشنده‌ها به نفع آن سمت به هم خورده باشد. برای همین بیشتر خط‌های ایچیموکو در اصل «نقطه تعادل» یک بازه زمانی‌اند: وسط بالاترین و پایین‌ترین قیمت آن بازه.

پنج خط ایچیموکو و فرمول هر کدام

خط‌های ایچیموکو با میانگین متحرک یک فرق مهم دارند. میانگین متحرک از قیمت‌های بسته شدن میانگین می‌گیرد، ولی هر خط ایچیموکو وسط بازه قیمت است: بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دوره را با هم جمع می‌کنند و نصف می‌کنند. نتیجه‌اش این است که تا سقف یا کف تازه‌ای ساخته نشود، خط تکان نمی‌خورد و صاف می‌ماند. همین تکه‌های صاف بعداً در خواندن نمودار به کارتان می‌آیند.

منظور از «دوره» هم یک کندل است. روی نمودار روزانه، ۹ دوره یعنی ۹ روز و روی نمودار چهارساعته یعنی ۳۶ ساعت.

تنکانسن (Tenkan-sen)؛ خط تبدیل

فرمول: (بالاترین قیمت ۹ دوره اخیر + پایین‌ترین قیمت ۹ دوره اخیر) ÷ ۲

تنکانسن سریع‌ترین خط ایچیموکو است، از نزدیک دنبال قیمت می‌رود و تعادل کوتاه‌مدت بازار را نشان می‌دهد. تنکانسن رو به بالا یعنی در ۹ دوره اخیر سقف یا کف بالاتری ساخته شده است و تنکانسن صاف یعنی بازار در کوتاه‌مدت درجا می‌زند. در تریدینگ‌ویو اسمش Conversion Line است.

کیجونسن (Kijun-sen)؛ خط پایه

فرمول: (بالاترین قیمت ۲۶ دوره اخیر + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره اخیر) ÷ ۲

همان حساب تنکانسن است، ولی روی ۲۶ دوره؛ یعنی در نمودار روزانه، نزدیک یک ماه. خیلی‌ها آن را مهم‌ترین خط ایچیموکو می‌دانند. معامله‌گرهای ایچیموکو انتظار دارند قیمتی که خیلی از کیجونسن دور شده، دیر یا زود به سمتش برگردد؛ مثل کشی که زیادی کشیده شده باشد. در تریدینگ‌ویو به آن Base Line می‌گویند.

سنکو اسپن A؛ لبه سریع ابر

فرمول: (تنکانسن + کیجونسن) ÷ ۲، رسم‌شده ۲۶ دوره جلوتر

میانگین تنکانسن و کیجونسن است، ولی آن را روی کندل امروز نمی‌کشند؛ ۲۶ دوره جلو می‌برند و در فضای خالی سمت راست نمودار می‌گذارند. اسمش هم از همین‌جا آمده: سنکو اسپن (Senkou Span) یعنی «خط پیشرو». این اسم فقط از جایی می‌آید که خط کشیده می‌شود؛ خط از آینده خبری ندارد. سنکو اسپن A لبه سریع‌تر ابر است.

سنکو اسپن B؛ لبه کند ابر

فرمول: (بالاترین قیمت ۵۲ دوره اخیر + پایین‌ترین قیمت ۵۲ دوره اخیر) ÷ ۲، رسم‌شده ۲۶ دوره جلوتر

کندترین خط ایچیموکو است و تعادل یک بازه بلندتر را نشان می‌دهد؛ روی نمودار روزانه رمزارز، کمی کمتر از دو ماه. چون بازه‌اش طولانی است، مدت زیادی صاف می‌ماند و لبه‌های صاف و محکم ابر معمولاً از همین خط است.

ابر کومو (Kumo)

فضای میان سنکو اسپن A و سنکو اسپن B را رنگ می‌کنند و به آن «ابر» می‌گویند؛ کومو در ژاپنی یعنی ابر. وقتی سنکو اسپن A بالاتر است ابر سبز است و وقتی سنکو اسپن B بالاتر است، قرمز. چون هر دو لبه ۲۶ دوره جلو برده شده‌اند، ابر همیشه تا ۲۶ دوره جلوتر از آخرین کندل ادامه دارد.

چیکو اسپن (Chikou Span)؛ خط تأخیری

فرمول: قیمت بسته شدن همین کندل، رسم‌شده ۲۶ دوره عقب‌تر

ساده‌ترین خط است و هیچ حسابی پشتش نیست: قیمت بسته شدن هر کندل را برمی‌دارند و ۲۶ دوره عقب‌تر می‌گذارند. کارش فقط مقایسه است: قیمت امروز از قیمت ۲۶ دوره پیش بالاتر است یا پایین‌تر؟ در تریدینگ‌ویو اسمش Lagging Span است.

یک مثال واقعی: ایچیموکو بیت‌کوین در ۲۴ مهر ۱۴۰۵

عددهای زیر را از کندل‌های روزانه BTC/USDT صرافی بایننس حساب کرده‌ایم. همه به دلارند و گرد شده‌اند.

1. تنکانسن: بالاترین قیمت ۹ روز اخیر ۸۴٬۳۵۲ دلار (۲۰ مهر) و پایین‌ترینش ۷۹٬۸۰۰ دلار (۲۳ مهر) بود. وسط این دو عدد می‌شود ۸۲٬۰۷۶ دلار.
2. کیجونسن: در ۲۶ روز اخیر، سقف قیمت ۸۷٬۳۹۶ دلار (۳۰ شهریور) و کفش همان ۷۹٬۸۰۰ دلار بود؛ پس کیجونسن ۸۳٬۵۹۸ دلار است.
3. سنکو اسپن A: میانگین ۸۲٬۰۷۶ و ۸۳٬۵۹۸ می‌شود ۸۲٬۸۳۷ دلار. این عدد در ۲۴ مهر حساب می‌شود، ولی روی کندل ۱۹ آبان می‌نشیند.
4. سنکو اسپن B: سقف ۵۲ روز اخیر همان ۸۷٬۳۹۶ دلار و کفش ۷۴٬۹۶۸ دلار (۲۴ شهریور) بود. وسط این دو می‌شود ۸۱٬۱۸۲ دلار که آن هم روی کندل ۱۹ آبان می‌نشیند.
5. چیکو اسپن: قیمت بسته شدن ۲۴ مهر، یعنی ۸۱٬۶۱۶ دلار، روی کندل ۳۰ شهریور گذاشته می‌شود؛ روزی که بیت‌کوین ۸۶٬۶۲۰ دلار بسته شده بود.

پس ابرِ ۱۹ آبان سبز است، چون سنکو اسپن A بالای B است، ولی خیلی باریک است: دو لبه‌اش فقط حدود ۱٬۶۵۰ دلار با هم فاصله دارند. معنای این عددها را کنار بقیه نشانه‌ها، در بخش نمودار واقعی می‌خوانیم.

جابه‌جایی ۲۶ دوره‌ای؛ چرا ابر جلوتر و چیکو اسپن عقب‌تر است؟

گیج‌کننده‌ترین بخش ایچیموکو همین جابه‌جایی است و بیشتر برداشت‌های اشتباه هم از همین‌جا می‌آید. سه نکته را از هم جدا کنید.

ابری که بالا یا پایین کندل امروز می‌بینید، ۲۶ دوره پیش حساب شده است. یعنی قیمت امروز را با تعادل بازار در حدود یک ماه پیش مقایسه می‌کنید. اگر قیمت امروز از آن تعادل قدیمی بالاتر رفته، خریدارها در این مدت دست بالا را داشته‌اند.

ابری که جلوتر از آخرین کندل کشیده شده، پیش‌بینی نیست. این ابر از عددهای همین چند هفته اخیر ساخته شده و فقط جلو رفته تا وقتی قیمت به آن روزها رسید، بتوانید این دو را با هم بسنجید. راهنمای تریدینگ‌ویو هم تأکید می‌کند که ایچیموکو با اینکه در آینده رسم می‌شود، چیزی را پیش‌بینی نمی‌کند. فایده ابر جلو این است که از همین حالا می‌بینید اگر قیمت برگردد، به کدام ناحیه حمایت یا مقاومت می‌رسد و آن ناحیه پهن است یا باریک.

چیکو اسپن هم چیز مرموزی نیست. همان مقایسه قیمت امروز با ۲۶ دوره پیش است که بدون جابه‌جایی هم می‌شد انجامش داد؛ هوسودا خط را عقب برده تا جواب را با یک نگاه روی نمودار ببینید.

یک نکته فنی هم هست که باعث می‌شود عددها در نرم‌افزارهای مختلف کمی فرق کنند. در تعریف هوسودا، کندل امروز خودش اولین دوره از این ۲۶ دوره است. پس سنکو اسپن‌ها ۲۵ کندل بعد از امروز می‌نشینند و چیکو اسپن ۲۵ کندل عقب‌تر. به گفته ویکی‌پدیای ژاپنی، تنظیم پیش‌فرض بعضی نرم‌افزارها، مثل متاتریدر ۴، در حساب ایچیموکو یک روز اختلاف دارد. اگر ابرِ دو پلتفرم دقیقاً روی هم نمی‌افتد، اول همین را بررسی کنید.

ابر کومو را چطور بخوانیم؟

ابر مهم‌ترین بخش ایچیموکو است. اول ببینید قیمت کجای ابر است، بعد سراغ رنگ و ضخامت ابر بروید.

جای قیمت نسبت به ابر

آموزش StockCharts هم روند را با همان قاعده اول تعریف می‌کند و داخل ابر را روند خنثی می‌داند. ماندن قیمت در ابر می‌تواند هفته‌ها طول بکشد. بیت‌کوین در تابستان ۱۴۰۵ نزدیک یک ماه داخل ابر بود و در این مدت سیگنال‌های ایچیموکو بیشتر گمراه می‌کردند تا کمک.

در روند صعودی ابر حکم حمایت را دارد و در روند نزولی حکم مقاومت را. فرقش با حمایت و مقاومتی که خودتان روی نمودار می‌کشید این است که ابر یک ناحیه پهن است و با گذشت زمان جابه‌جا می‌شود.

رنگ ابر

ابر سبز یعنی تعادل کوتاه‌مدت (سنکو اسپن A) بالای تعادل بلندمدت (سنکو اسپن B) است و ابر قرمز یعنی برعکس. قوی‌ترین تصویر صعودی، قیمت بالای ابر سبز است. اگر قیمت بالای ابر قرمز رفته باشد، روند صعودی هنوز کامل تأیید نشده است. StockCharts شکستن ابر را اولین نشانه تغییر روند و عوض شدن رنگش را نشانه دوم می‌داند.

ضخامت ابر

ابر ضخیم یعنی فاصله تعادل کوتاه‌مدت و بلندمدت زیاد است. چنین ابری را حمایت یا مقاومت محکم‌تری می‌دانند و رد شدن قیمت از آن را نشانه تغییر روند بزرگ‌تری؛ ابر باریک راحت‌تر شکسته می‌شود. ویکی‌پدیای ژاپنی اینجا هشداری هم دارد: ضخامت ابر فقط پهنای بازه قیمت را نشان می‌دهد و ربطی به حجم معاملات ندارد؛ ابر ضخیم ممکن است با حجم کم ساخته شده باشد.

پیچش ابر (کومو توئیست)

به جایی که سنکو اسپن A و B همدیگر را قطع می‌کنند و رنگ ابر عوض می‌شود، «پیچش ابر» (Kumo Twist) می‌گویند. چون پیچش اول در ابر جلو دیده می‌شود، بعضی‌ها آن را هشدار زودهنگام تغییر روند می‌دانند. در نمودار پایین، ابر جلو ۲ مرداد سبز شد و قیمت ۲۵ روز بعد ابر را رو به بالا شکست. ولی نمی‌شود از این قاعده ساخت. در همان منبع ژاپنی آمده که هنوز درباره معنای پیچش ابر توافقی نیست و روش اصلی هوسودا برای پیدا کردن روزهای تغییر روند چیز دیگری بود که پایین‌تر به آن می‌رسیم.

لبه‌های صاف

هر جا سنکو اسپن B یا کیجونسن مدتی صاف مانده باشد، معامله‌گرهای ایچیموکو آن سطح را جای واکنش احتمالی قیمت می‌دانند. دلیلش این است که بازار مدتی دور همین قیمت در تعادل بوده است.

سیگنال‌های ایچیموکو؛ کدام قوی است و کدام ضعیف؟

ایچیموکو چند سیگنال کلاسیک دارد و StockCharts همه‌شان را با یک قاعده ساده می‌سنجد: سیگنال هم‌جهت با ابر قوی‌تر است و سیگنال خلاف ابر ضعیف‌تر. یعنی سیگنال خرید بالای ابر سبز ارزش بیشتری دارد و سیگنال فروش زیر ابر قرمز.

تقاطع تنکانسن و کیجونسن (کراس TK)

وقتی تنکانسن کیجونسن را رو به بالا قطع می‌کند، یعنی تعادل کوتاه‌مدت از تعادل یک‌ماهه بالاتر رفته است. این سیگنال صعودی است و عکسش نزولی. معروف‌ترین سیگنال ایچیموکو همین است، ولی ارزشش به این بستگی دارد که کجا اتفاق بیفتد:

در روندهای قوی این تقاطع ممکن است مدت‌ها پیش نیاید. برای همین StockCharts عبور قیمت از کیجونسن را هم پیشنهاد می‌کند؛ سیگنالی از همین خانواده که خیلی بیشتر پیش می‌آید.

شکست ابر

اگر قیمت بعد از مدتی ماندن داخل یا زیر ابر، بالای ابر بسته شود، نشانه شروع روند صعودی است و بسته شدن زیر ابر نشانه شروع روند نزولی. «بسته شدن» مهم است: سایه کندلی که چند ساعت بالای ابر رفته و برگشته، شکست حساب نمی‌شود.

برگشت قیمت به کیجونسن

در روند صعودی، قیمت بارها تا نزدیک کیجونسن عقب می‌کشد. اگر قیمت بالای ابر سبز باشد، کمی زیر کیجونسن برود و دوباره بالای آن بسته شود، یک سیگنال خرید هم‌جهت با روند گرفته‌اید. در روند نزولی همین قاعده برعکس است. بعضی معامله‌گرها حد ضرر را هم کمی آن طرف کیجونسن یا ابر می‌گذارند؛ اینکه حد ضرر را چطور درست تعیین کنید، در حد ضرر و حد سود چیست آمده است.

تأیید چیکو اسپن

پیش از اینکه به یک سیگنال صعودی اعتماد کنید، ببینید چیکو اسپن کجاست. اگر بالای کندل‌های ۲۶ دوره پیش باشد و کندلی سر راهش نباشد، سیگنال پشتوانه بیشتری دارد. اگر لای کندل‌های گذشته گیر کرده باشد، قیمت ۲۶ دوره پیش هم همین حدود بوده و احتمال درجا زدن بیشتر است. از همین مقایسه برای کم کردن سیگنال‌های اشتباه تقاطع تنکانسن و کیجونسن هم استفاده می‌کنند.

وقتی هر سه نشانه یکی می‌گویند

وقتی تنکانسن بالای کیجونسن است، قیمت بالای ابر است و چیکو اسپن هم بالای قیمت ۲۶ دوره پیش، ژاپنی‌ها می‌گویند «سان‌یاکو کوتن»؛ یعنی هر سه نقش اصلی به نفع خریدار چرخیده‌اند. این را سیگنال خرید قوی می‌دانند و حالت برعکسش را سیگنال فروش قوی. ویکی‌پدیای ژاپنی کنارش هشدار مهمی هم گذاشته است: در کتاب هوسودا این سیگنال‌ها همراه با تحلیل زمان و موج و هدف قیمت معنا دارند و معامله مکانیکی فقط با این قاعده‌ها خطرناک است.

نمودار واقعی: ایچیموکو روی بیت‌کوین، اردیبهشت تا مهر ۱۴۰۵

نمودار زیر را از کندل‌های روزانه BTC/USDT بایننس ساخته‌ایم و همه خط‌ها و ابر را خودمان از همین داده حساب کرده‌ایم. ناحیه خاکستری سمت راست روزهای آینده است و ابری که آنجا می‌بینید، همان ابر جلوست. پنج دایره شماره‌دار را زیر نمودار یکی‌یکی می‌خوانیم.

1. ۱ خرداد: قیمت هنوز بالای ابر سبز بود که تنکانسن زیر کیجونسن رفت. طبق جدول بالا، تقاطع نزولی بالای ابر سیگنال ضعیفی است. ولی ضعیف بودن به معنای بی‌اهمیت بودن نیست؛ چنین هشداری بهانه خوبی است که مثلاً حد ضرر را نزدیک‌تر بیاورید.
2. ۱۰ خرداد: قیمت زیر ابر بسته شد و روند نزولی تأیید شد. ۲ تیر ابرِ بالای کندل‌ها هم قرمز شد. این همان ترتیبی است که StockCharts گفته بود: اول ابر شکست و بعد رنگش عوض شد. بیت‌کوین ۱۰ تیر به کف ۵۷٬۸۰۰ دلار رسید؛ حدود ۲۳ درصد پایین‌تر از قیمت بسته شدن روز اولین هشدار.
3. ۲۰ تیر: تنکانسن بالای کیجونسن رفت، ولی زیر ابر قرمز؛ پس سیگنال ضعیفی بود. قیمت ۲۹ تیر وارد ابر شد و تقریباً یک ماه همان‌جا بالا و پایین رفت. ۱۰ مرداد یک تقاطع نزولی هم داخل ابر دیده شد. این همان بازار خنثی است که ایچیموکو در آن زیاد اشتباه می‌کند. در همین مدت، ابر جلو از ۲ مرداد سبز شده بود.
4. ۲۷ و ۲۸ مرداد: قیمت بالای ابر بسته شد، ابرِ زیر کندل‌ها سبز شد و یک روز بعد تنکانسن بالای کیجونسن رفت؛ این بار بالای ابر. چیکو اسپن هم بالای قیمت ۲۶ دوره پیش بود؛ یعنی هر سه نشانه سان‌یاکو با هم مثبت شدند. در حدود یک ماه، قیمت بسته شدن بیت‌کوین از حدود ۶۴٬۷۰۰ دلار به بالای ۸۶ هزار دلار رسید. وسط راه، ۲۵ شهریور یک تقاطع نزولی بالای ابر پیش آمد که یک هفته بعد برگشت؛ نمونه‌ای از سیگنال ضعیفی که به جایی نرسید.
5. ۲۲ مهر: تنکانسن دوباره زیر کیجونسن رفت؛ باز هم بالای ابر، پس باز هم سیگنالی ضعیف.

تصویر ۲۴ مهر دوپهلوست. قیمت هنوز بالای ابر است، ولی فقط حدود نیم درصد بالاتر از لبه بالایی‌اش. تنکانسن زیر کیجونسن است و چیکو اسپن زیر قیمت ۳۰ شهریور. ابر جلو هنوز سبز است، ولی همان‌طور که در مثال عددی دیدید، خیلی باریک است. از نگاه ایچیموکو، روند صعودی هنوز سر جایش است، ولی پشتوانه‌اش کم شده و ابری که باید زیر قیمت را بگیرد، نازک است. این فقط وضعیت همان روز است و پیش‌بینی قیمت نیست. برای دیدن وضعیت امروز، اندیکاتور را طبق راهنمای پایین در تریدینگ‌ویو اضافه کنید؛ قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین را هم در صفحه بیت‌کوین سواپ‌ولت می‌بینید.

تنظیمات ایچیموکو برای ارز دیجیتال: ۹-۲۶-۵۲ یا ۲۰-۶۰-۱۲۰؟

تنظیم پیش‌فرض ایچیموکو در پلتفرم‌های رایج ۹، ۲۶ و ۵۲ است و جابه‌جایی هم ۲۶ دوره. معروف است که این عددها با هفته کاری شش‌روزه بازار ژاپن در زمان هوسودا جور درمی‌آیند: ۹ روز یعنی یک هفته و نیم، ۲۶ روز یعنی یک ماه کاری و ۵۲ روز یعنی دو ماه. همان منبع ژاپنی ۹ و ۲۶ را جزو «عددهای پایه» نظریه زمان هوسودا هم می‌آورد و می‌گوید قاعده روشنی برای به دست آوردن این عددها نیست.

بازار رمزارز تعطیلی ندارد و هفته‌اش هفت روز است. برای همین بعضی معامله‌گرها عددها را بزرگ‌تر می‌کنند. دو نسخه رایج ۱۰-۳۰-۶۰ و ۲۰-۶۰-۱۲۰ هستند که هر دو جابه‌جایی را ۳۰ دوره می‌گیرند. مثلاً یکی از اسکریپت‌های عمومی تریدینگ‌ویو به اسم Crypto Ichimoku از اسفند ۱۳۹۶ همین ۲۰-۶۰-۱۲۰ را پیش‌فرض گذاشته و ۱۰-۳۰-۶۰ را هم پیشنهاد کرده است. این عددها انتخاب بعضی معامله‌گرهاست و از خود ایچیموکو نیامده. ما هم آزمون معتبری پیدا نکردیم که برتری‌شان را نشان بدهد.

آزمون ساده خودمان روی نزدیک به نه سال بیت‌کوین

برای اینکه بحث تنظیمات فقط حرف نماند، خودمان یک آزمون ساده روی کندل‌های روزانه BTC/USDT بایننس اجرا کردیم؛ از ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵. قاعده را از قبل و عمداً ساده انتخاب کردیم: هر روز که قیمت بسته شدن بالای کل ابر بود، برای روز بعد بیت‌کوین نگه داشتیم و هر روز که نبود، تتر. خرید و فروش را با همان قیمت بسته شدن روزانه حساب کردیم و برای هر بار جابه‌جایی ۰٫۱ درصد کارمزد کم کردیم. این قاعده را با هر سه تنظیم اجرا کردیم و یک بار هم نسخه سخت‌گیرتری را سنجیدیم که فقط وقتی هر سه نشانه سان‌یاکو مثبت بود، بیت‌کوین نگه می‌داشت.

بازده‌ها به دلار است. «بیشترین افت از سقف» یعنی سرمایه در بدترین لحظه چند درصد پایین‌تر از بالاترین مقدار قبلی‌اش بود. برای روزهایی که تتر نگه داشتیم سودی حساب نکردیم و لغزش قیمت و خطای انسانی هم در حساب نیامده است.

از این جدول چهار نکته درمی‌آید:

• تنظیمات مخصوص رمزارز در این آزمون بهتر نبودند. تنظیم کلاسیک ۹-۲۶-۵۲ از هر دو بیشتر سود داد. تاریخ شروع را هم سال‌به‌سال، از دی ۱۳۹۷ تا دی ۱۴۰۳، جابه‌جا کردیم و هر بار همین نتیجه را گرفتیم. ۱۰-۳۰-۶۰ گاهی افت کمی کمتری داشت، ولی فرق‌ها کوچک بود.
• فایده اصلی قاعده ابر، دور ماندن از ریزش‌های بزرگ بود. سرمایه‌ای که ساده نگه داشته شده بود، در یک مقطع ۷۷ درصد ارزشش را از دست داد، ولی با قاعده ابر بدترین افت ۳۹ درصد بود. دلیلش این است که در بیشتر روزهای سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ قیمت زیر ابر بود و قاعده بیرون از بازار ماند.
• بیشتر معامله‌ها ضرر داد. از ۶۱ معامله فقط ۱۶ تا سودده بود و بیشتر سود از چند روند بزرگ آمد. بهترین معامله، از ۱۸ مهر ۱۳۹۹ تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۳۸۶ درصد سود داشت. یک بار هم هفت معامله پشت سر هم ضرر داد. کسی که بعد از چند ضرر پشت سر هم قاعده را کنار بگذارد، ممکن است درست همان روند بزرگ را از دست بدهد.
• نتیجه به دوره بستگی دارد. اگر همین قاعده را از ۱۱ دی ۱۴۰۱ شروع کرده بودید، نگه داشتن ساده بیت‌کوین بیشتر سود داده بود (۳۹۱ درصد در برابر ۲۸۹ درصد). بیت‌کوین از آنجا روند صعودی بلندی داشت و قاعده ابر در هر اصلاح بیرون می‌رفت و دیرتر برمی‌گشت.

این آزمون فقط روی یک دارایی و با نگاه به گذشته انجام شده است. بیت‌کوین در این سال‌ها روندهای خیلی بلندی داشته که بهترین شرایط برای ابزار روندی مثل ایچیموکو است؛ روی یک آلت‌کوین یا در بازاری که ماه‌ها درجا می‌زند، نتیجه می‌تواند برعکس باشد. پس این جدول دلیلی برای خرید یا فروش نیست. شواهد کلی‌تر درباره اینکه اصلاً تحلیل تکنیکال جواب می‌دهد یا نه، در بخش «تحلیل تکنیکال واقعاً جواب می‌دهد؟» از راهنمای تحلیل تکنیکال آمده است.

اگر تازه شروع کرده‌اید، پیشنهاد ما همان ۹-۲۶-۵۲ است. بیشتر آموزش‌ها و تحلیل‌هایی که می‌خوانید با همین تنظیم‌اند و با آن، همان چیزی را می‌بینید که بقیه بازار می‌بیند. اگر تنظیم دیگری را امتحان کردید، روی همان بمانید و هر هفته عددها را عوض نکنید. عددی که در گذشته بهترین نتیجه را داده، برای آینده تضمینی نیست.

ایچیموکو در کدام تایم‌فریم بهتر جواب می‌دهد؟

ایچیموکو اندیکاتور روند است و روند در تایم‌فریم‌های بالاتر تمیزتر دیده می‌شود. برای همین معمولاً آن را روی نمودار روزانه، هفتگی یا چهارساعته به کار می‌برند. روی نمودار یک‌دقیقه‌ای و پنج‌دقیقه‌ای، ابر مدام رنگ عوض می‌کند و تقاطع‌ها پشت سر هم می‌آیند.

یک روش رایج این است که جهت کلی را از تایم‌فریم بزرگ‌تر بگیرید و زمان ورود را در تایم‌فریم کوچک‌تر پیدا کنید. مثلاً اگر قیمت در نمودار روزانه بالای ابر سبز است، در نمودار چهارساعته فقط دنبال سیگنال‌های خرید باشید و سیگنال‌های فروش را نادیده بگیرید.

اگر با نمودار روزانه کار می‌کنید، بدانید کندل روزانه بایننس ساعت ۳:۳۰ بامداد به وقت تهران بسته می‌شود. سیگنالی که وسط روز می‌بینید ممکن است تا آن ساعت عوض شود؛ پس تصمیم را بعد از بسته شدن کندل بگیرید.

اندیکاتور ایچیموکو را در تریدینگ‌ویو چطور اضافه کنیم؟

1. نمودار رمزارزی را که می‌خواهید باز کنید؛ مثلاً BTCUSDT.
2. روی دکمه Indicators بالای نمودار بزنید و Ichimoku Cloud را جست‌وجو کنید. نسخه داخلی خود تریدینگ‌ویو را انتخاب کنید.
3. آیکون چرخ‌دنده کنار اسم اندیکاتور را بزنید. در بخش Inputs چهار عدد را می‌بینید: طول تنکانسن (۹)، طول کیجونسن (۲۶)، طول سنکو اسپن B (۵۲) و مقدار جابه‌جایی (۲۶).
4. در بخش Style می‌توانید هر خط را پنهان کنید یا رنگش را عوض کنید. تریدینگ‌ویو هم برای نمودارهای شلوغ همین را پیشنهاد می‌کند. اگر تازه‌کارید، اول فقط ابر و کیجونسن را نگه دارید و بقیه را بعداً اضافه کنید.

محدودیت‌های ایچیموکو و اشتباه‌های رایج

• در بازار خنثی ضعیف است. وقتی قیمت داخل ابر یا دور یک سطح بالا و پایین می‌رود، تقاطع‌ها پشت سر هم می‌آیند و بیشترشان اشتباه از آب درمی‌آیند؛ مثل بیت‌کوین در مرداد ۱۴۰۵.
• از حجم معاملات خبر ندارد. همه خط‌ها فقط از قیمت ساخته می‌شوند. شکستی که با حجم کم اتفاق بیفتد، روی ایچیموکو همان شکلی را دارد که شکست با حجم زیاد.
• دیر می‌رسد و آینده را نمی‌بیند. ایچیموکو اندیکاتوری تأخیری است و حتی ابر جلو از قیمت‌های گذشته ساخته شده است. سیگنال‌هایش بعد از شروع حرکت می‌آیند؛ در آزمون بالا هم قاعده ابر همیشه مدتی بعد از کف می‌خرید و مدتی بعد از سقف می‌فروخت.
• ایچیموکو کامل فقط این پنج خط نیست. هوسودا کنار خط‌ها سه نظریه دیگر هم داشت. نظریه زمان روزهای احتمالی تغییر روند را با شمردن عددهایی مثل ۹، ۱۷ و ۲۶ کندل از یک سقف یا کف پیدا می‌کند. نظریه موج حرکت‌های قیمت را در شکل‌هایی دسته‌بندی می‌کند که هوسودا اسمشان را I و V و N گذاشته بود. نظریه سوم هدف قیمت است؛ مثلاً اگر قیمت از کف A تا سقف B بالا رفته و بعد تا کف C برگشته باشد، هدف N این است که از C به اندازه همان حرکت اول بالا برود. بیشتر آموزش‌ها از این بخش‌های سخت حرفی نمی‌زنند؛ پس هر کس فقط با پنج خط کار می‌کند، نسخه ساده‌شده ایچیموکو را به کار می‌برد.
• ترکیب با اندیکاتورهای هم‌خانواده چیز زیادی اضافه نمی‌کند. ایچیموکو خودش چند ابزار روندی را با هم دارد و یک میانگین متحرک دیگر حرف تازه‌ای کنارش نمی‌زند. اگر اندیکاتور دیگری لازم دارید، از خانواده مومنتوم (سرعت و شتاب حرکت) یا حجم انتخاب کنید.

ایچیموکو هم مثل هر ابزار دیگری به شما نمی‌گوید چقدر بخرید یا اگر اشتباه کردید کجا بیرون بیایید. پیش از هر معامله، اندازه معامله و حد ضرر را مشخص کنید؛ قاعده‌هایش را در مدیریت ریسک در ارز دیجیتال نوشته‌ایم.

چک‌لیست: شش سؤال پیش از معامله با ایچیموکو

1. در نمودار روزانه، قیمت کجای ابر است؟ اگر داخل ابر است، بیشتر سیگنال‌ها را نادیده بگیرید.
2. ابر جلو چه رنگی است و چقدر ضخیم است؟ برای خرید ابر سبز و برای فروش ابر قرمز می‌خواهید و هر چه ضخیم‌تر باشد، پشتوانه محکم‌تری است.
3. آخرین تقاطع تنکانسن و کیجونسن کجا اتفاق افتاد؟ جای آن را نسبت به ابر با جدول قوی و ضعیف بالا بسنجید.
4. چیکو اسپن آزاد است؟ یعنی برای خرید بالای کندل‌های ۲۶ دوره پیش باشد، برای فروش زیر آن‌ها، و کندلی سر راهش نباشد.
5. قیمت چقدر از کیجونسن دور شده است؟ اگر خیلی دور شده، خرید در همین نقطه یعنی خریدن بعد از یک حرکت بزرگ؛ شاید بهتر باشد صبر کنید قیمت به کیجونسن نزدیک‌تر شود.
6. اگر اشتباه کرده باشم، کجا بیرون می‌آیم؟ جای معمولش کمی آن طرف کیجونسن یا ابر است. اگر فاصله تا این حد ضرر آن‌قدر زیاد است که سود احتمالی به ریسکش نمی‌ارزد، از این معامله بگذرید.

اگر بعد از تحلیل تصمیم به خرید گرفتید، می‌توانید بیت‌کوین را از سواپ‌ولت بخرید.