ربات گرید چیست؟ گرید حسابی و هندسی با مثال واقعی بیت‌کوین

ربات گرید (Grid Bot) برنامه‌ای است که در بازه قیمتِ دلخواه شما نردبانی از سفارش می‌چیند: چند سفارش خرید زیر قیمت فعلی و چند سفارش فروش بالای آن. هر بار قیمت یک پله پایین بیاید، ربات کمی می‌خرد و هر بار یک پله بالا برود، همان را می‌فروشد. سودش را از رفت‌وبرگشت قیمت داخل بازه درمی‌آورد و لازم نیست جهت بازار را درست حدس بزند. نقطه ضعفش هم همین‌جاست. اگر بازار روند بگیرد و از بازه بیرون بزند، ربات یا همه رمزارزش را زود فروخته و از رشد جا مانده، یا وسط ریزش با همه پولش خرید کرده و حالا رمزارزی در دست دارد که زیر قیمت خریدش است.

«گرید» یعنی شبکه یا توری، همان خط‌های افقی هم‌فاصله‌ای که ربات روی نمودار قیمت می‌کشد. اگر هنوز با خود ربات‌های معامله‌گر و نشانه‌های ربات کلاهبرداری آشنا نیستید، اول ربات ترید چیست را بخوانید. این‌جا فقط سراغ گرید می‌رویم و یک ربات گرید را روی قیمت‌های واقعی بیت‌کوین از بهمن ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ امتحان می‌کنیم.

ربات گرید چطور کار می‌کند؟

ربات گرید را با سه عدد تنظیم می‌کنید: کف بازه، سقف بازه و تعداد خانه‌ها. ربات فاصله کف تا سقف را به همین تعداد خانه تقسیم می‌کند و روی هر خط سفارشی می‌گذارد. خط‌های زیر قیمت فعلی سفارش خرید می‌گیرند و خط‌های بالای آن سفارش فروش.

یک مثال فرضی: بیت‌کوین حدود ۶۸٬۸۰۰ دلار است و شما بازه ۶۴ تا ۷۴ هزار دلار را با ۱۰ خانه انتخاب می‌کنید. هر خانه هزار دلار پهنا دارد. اگر ۱۰ هزار تتر (USDT) کنار گذاشته باشید، سهم هر خانه هزار تتر است و ربات این‌طور کار می‌کند:

• همان اول با ۵ هزار تتر بیت‌کوین می‌خرد تا روی پنج خط بالای قیمت، یعنی ۷۰ تا ۷۴ هزار دلار، چیزی برای فروش داشته باشد.
• ۵ هزار تتر دیگر را نگه می‌دارد تا وقتی قیمت به خط‌های ۶۸ تا ۶۴ هزار دلار رسید، با آن خرید کند.
• هر بار قیمت به یکی از خط‌های پایین برسد، با هزار تتر بیت‌کوین می‌خرد و یک پله بالاتر سفارش فروش می‌گذارد.
• وقتی آن فروش انجام شد، یک «دور» کامل شده است. هزار تتر سر جای اولش برمی‌گردد و ربات سود همان دور را کنار می‌گذارد.

سود هر دور همان پهنای یک خانه است، منهای کارمزد. اگر ربات با هزار تتر در ۶۴ هزار دلار بخرد و در ۶۵ هزار دلار بفروشد، حدود ۱۵٫۶ تتر سود ناخالص می‌برد؛ همین دور بین ۷۳ و ۷۴ هزار دلار حدود ۱۳٫۷ تتر سود دارد. اگر کارمزد هر سفارش را ۰٫۱ درصد فرض کنیم، از هر دور حدود ۲ تتر کارمزد کم می‌شود.

ربات پیش‌بینی نمی‌کند و نمی‌داند قیمت بالا می‌رود یا پایین. فقط فرض می‌کند قیمت مدتی داخل بازه نوسان می‌کند. اگر این فرض درست از آب دربیاید، از هر نوسان کوچک چند دور سود جمع می‌کند و اگر نه، همان اتفاقی می‌افتد که در بک‌تست پایین می‌بینید.

گرید حسابی یا هندسی؟

در تنظیمات خیلی از ربات‌های گرید باید نوع چیدن خط‌ها را هم انتخاب کنید. در شبکه حسابی (Arithmetic) فاصله هر دو خط کنار هم به دلار یکی است، مثل ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰. در شبکه هندسی (Geometric) نسبت هر خط به خط قبلی ثابت است، مثل ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰. یعنی در شبکه هندسی فاصله‌ها به درصد برابرند، نه به دلار. این تعریف‌ها و مثال‌ها را از راهنمای ربات گرید اسپات صرافی MEXC آورده‌ایم.

فرق این دو در بازه باریک کم است و در بازه پهن زیاد. نمودار زیر یک بازه پهن و فرضی را نشان می‌دهد: ۴۰ تا ۱۲۰ هزار دلار با ۸ خانه. عدد «سود هر دور» را در دو ستون با هم مقایسه کنید.

در شبکه حسابی، هر دور در پایین بازه ۲۵ درصد سود می‌دهد و در بالای آن فقط ۹٫۱ درصد. دلیلش ساده است: ۱۰ هزار دلار برای بیت‌کوین ۴۰ هزار دلاری یک‌چهارم قیمت است، ولی برای بیت‌کوین ۱۱۰ هزار دلاری کمتر از یک‌دهم. در شبکه هندسی سود هر دور در همه خانه‌ها حدود ۱۴٫۷ درصد است. پایین بازه هم خط‌های شبکه هندسی به هم نزدیک‌ترند؛ زیر ۷۰ هزار دلار پنج خط دارد و شبکه حسابی فقط سه خط.

MEXC هم در همان راهنما می‌گوید شبکه حسابی برای نوسان در بازه باریک مناسب‌تر است و شبکه هندسی برای بازاری که دامنه نوسانش زیاد است. در بک‌تست بیت‌کوینِ پایین، بازه فقط حدود ۱۶ درصد پهنا داشت و دو نوع شبکه تقریباً یک نتیجه دادند. تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ ارزش حساب با شبکه حسابی به ۱۱٬۱۷۹ تتر رسید و با شبکه هندسی به حدود ۱۱٬۱۲۰ تتر. پس اگر بازه‌تان باریک است، وقتتان را سر این انتخاب نگذارید. اگر پهن است، شبکه هندسی سود دورها را یکدست‌تر نگه می‌دارد.

بک‌تست ربات گرید روی بیت‌کوین؛ از بهمن ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵

برای اینکه ببینیم ربات گرید در بازار واقعی چه می‌کند، همان تنظیم بخش اول را روی قیمت‌های واقعی بیت‌کوین در بایننس امتحان کردیم: بازه ۶۴ تا ۷۴ هزار دلار، ۱۰ خانه حسابی، ۱۰ هزار تتر سرمایه فرضی و کارمزد فرضی ۰٫۱ درصد برای هر سفارش. ربات ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ با قیمت حدود ۶۸٬۸۰۰ دلار روشن می‌شود. نیمه بالای نمودار قیمت روزانه بیت‌کوین و خط‌های گرید را نشان می‌دهد. نیمه پایین ارزش کل حساب ربات (آبی) را با حساب کسی مقایسه می‌کند که همان روز با ۱۰ هزار تتر بیت‌کوین خرید و نگه داشت (زرد).

یک نکته را همین اول بگوییم: این بازه را با نگاه به گذشته انتخاب کرده‌ایم. بعد از ریزش ۱۶ و ۱۷ بهمن، بیت‌کوین چند هفته بین حدود ۶۲ و ۷۶ هزار دلار بالا و پایین رفت، ولی کسی که ۲۷ بهمن ربات را روشن می‌کرد، نمی‌توانست بداند قیمت همین‌جا می‌ماند. حساب ما هم با شمع‌های ۴ ساعته انجام شده، نه با تک‌تک معامله‌های بازار؛ ربات واقعی ممکن بود چند دور بیشتر یا کمتر بزند. این عددها فقط منطق ربات را نشان می‌دهند و چیزی درباره سود آینده نمی‌گویند.

داخل بازه: ربات کارش را بلد است

از ۲۷ بهمن تا ۲۳ فروردین، یعنی حدود هشت هفته، بیت‌کوین بیشتر وقت داخل بازه بالا و پایین رفت. ربات در این مدت ۸۰ دور خرید و فروش کامل زد، حدود ۱٬۱۷۵ تتر سود ناخالص گرید جمع کرد و ۱۷۴ تتر کارمزد داد. ارزش حسابش به ۱۱٬۱۷۹ تتر رسید، یعنی ۱۱٫۸ درصد رشد. در همین مدت خود بیت‌کوین فقط از حدود ۶۸٬۸۰۰ به ۷۰٬۷۴۱ دلار رسید و کسی که آن را خریده و نگه داشته بود ۲٫۷ درصد سود داشت.

ربات گرید برای همین بازار ساخته شده است: قیمت جای خاصی نمی‌رود، ولی مدام بالا و پایین می‌رود.

خروج از بالا: ربات همه را فروخته و تماشا می‌کند

۲۴ فروردین بیت‌کوین از ۷۴ هزار دلار گذشت و تا ۷ خرداد بیشتر وقت بالای سقف ماند. اوجش ۸۲٬۸۵۰ دلار در ۱۶ اردیبهشت بود. ربات در مسیر بالا همه بیت‌کوین‌هایش را پله‌پله فروخته بود و حالا فقط تتر داشت. بالای سقف هم سفارشی نداشت که کاری بکند. در این شش هفته فقط ۳ دور دیگر زد، آن هم وقتی قیمت در افت‌های کوتاه سری به بازه زد.

ربات این‌جا ضرر نکرد، ولی از رشد جا ماند. ۱۶ اردیبهشت ارزش حسابش ۱۱٬۲۶۹ تتر بود و حساب کسی که بیت‌کوین را نگه داشته بود ۱۱٬۸۲۱ تتر. راهنمای MEXC هم می‌گوید وقتی قیمت از بازه بیرون برود، ربات تا برگشتن قیمت به بازه سفارش تازه‌ای نمی‌گذارد.

خروج از پایین: بدترین حالت ربات گرید

۷ خرداد قیمت به بازه برگشت و این بار از کف هم پایین‌تر رفت. ۱۴ خرداد زیر ۶۴ هزار دلار بود و ۴ تیر تا ۵۸٬۱۱۵ دلار افت کرد. حالا ربات درست برعکس رفتار کرد. در مسیر پایین روی هر خط خرید کرد و به کف که رسید، همه ۱۰ هزار تترش بیت‌کوین شده بود: حدود ۰٫۱۴۶ بیت‌کوین با میانگین خرید نزدیک ۶۸٬۴۰۰ دلار.

۹ تیر ارزش حساب به ۹٬۹۳۸ تتر رسید. یعنی در حدود یک ماه نزدیک ۱٬۳۳۰ تتر از ارزش حساب کم شد؛ بیشتر از کل سودی که ربات تا آن روز به دست آورده بود. گول‌زننده‌اش این است که داشبورد چنین رباتی همان روز هنوز «سود گرید» (Grid Profit) را حدود ۱٬۳۳۸ تتر و سبز نشان می‌داد. این عدد فقط سود دورهای بسته‌شده را می‌شمارد و افت قیمت بیت‌کوین‌هایی را که ربات در دست دارد حساب نمی‌کند. «سود کل» (Total Profit) که همه این‌ها را با هم حساب می‌کند، حدود منفی ۶۲ تتر بود. MEXC هم در راهنمایش توصیه می‌کند به سود کل نگاه کنید، نه سود گرید.

ربات در این ریزش کمتر از نگه داشتن ساده ضرر کرد، چون قبلاً بخشی را بالاتر فروخته و سودش را کنار گذاشته بود. ولی جلوی ضرر را نگرفت. بعد از ۹ مرداد هم ربات فقط وقتی دوباره به کار می‌افتد که قیمت به بازه برگردد. بیت‌کوین در مرداد و شهریور دوباره از ۷۴ هزار دلار بالاتر رفت؛ یعنی ربات در مسیر برگشت، بیت‌کوین‌هایش را پله‌پله فروخت و باز بالای سقف بیکار ماند.

این بک‌تست یک نکته دیگر هم دارد. ربات در این دوره بیشتر روزها از نگه داشتن ساده جلوتر بود، چون بیت‌کوین آخر دوره پایین‌تر از اولش بود و ربات در مسیر بالا فروخته بود. در بازاری که یک‌سره بالا برود، نتیجه برعکس می‌شود.

چرا روند بازار ربات گرید را از کار می‌اندازد؟

ربات گرید در واقع روی یک چیز شرط بسته است: اینکه قیمت مدتی داخل بازه بماند. وقتی بازار روند صعودی یا نزولی می‌گیرد، این شرط را می‌بازد و یکی از دو حالت پیش می‌آید. اگر قیمت از سقف بیرون بزند، ربات همه دارایی‌اش را تتر کرده و از ادامه رشد سهمی ندارد. اگر از کف پایین بیفتد، همه پول رمزارز شده و هر چه قیمت پایین‌تر برود، ضرر بیشتر می‌شود.

حالت دوم خطرناک‌تر است و می‌شود پیش از روشن کردن ربات حسابش کرد. وقتی قیمت به کف می‌رسد، انگار کل پول را تقریباً به قیمت وسط بازه رمزارز خریده‌اید. در مثال ما اگر بیت‌کوین ۱۵ درصد زیر کف، یعنی تا حدود ۵۴٬۴۰۰ دلار، پایین برود، آن ۰٫۱۴۶ بیت‌کوین حدود ۷٬۹۵۰ تتر می‌ارزد. یعنی حدود ۲۰ درصد ضرر روی اصل پول، پیش از اینکه سودهای گرید را حساب کنیم. اگر تحمل این عدد را ندارید، سرمایه را کمتر کنید یا بازه را عوض کنید.

ربات‌های گرید صرافی‌ها، مثلاً ربات MEXC، برای همین روز دو تنظیم دارند. حد ضرر را زیر کف بازه می‌گذارید و حد سود را بالای سقف. وقتی قیمت به یکی از آن‌ها برسد، ربات خودش متوقف می‌شود و می‌توانید انتخاب کنید رمزارزهای خریده‌شده هم فروخته شوند یا نه. منطق انتخاب این دو عدد همان است که در حد ضرر و حد سود توضیح داده‌ایم.

تعداد خانه‌ها و کارمزد؛ چرا خانه بیشتر همیشه بهتر نیست

خانه بیشتر یعنی خط‌های نزدیک‌تر و دورهای بیشتر. ولی سود هر دور کوچک‌تر می‌شود، در حالی که کارمزد خرید و فروش هر دور تقریباً همان می‌ماند. جدول زیر را برای بیت‌کوین ۷۰ هزار دلاری و کارمزد فرضی ۰٫۱ درصد برای هر سفارش حساب کرده‌ایم:

در ردیف آخر، ربات با هر دور کامل پول از دست می‌دهد و هر چه بیشتر معامله کند، بیشتر ضرر می‌کند. MEXC در راهنمایش می‌گوید در بازه باریک، خودش سقف تعداد خانه‌ها را پایین می‌آورد تا سود هر خانه کارمزد را بپوشاند. با این حال به این قفل تکیه نکنید و خودتان حساب کنید. یک قاعده سرانگشتی: کارمزد واقعی صرافی‌تان را از صفحه کارمزد خودش بردارید و اگر بیش از یک‌چهارم سود هر دور را می‌برد، تعداد خانه‌ها را کمتر کنید.

قبل از روشن کردن ربات گرید چه چیزهایی را چک کنیم؟

این فهرست را با عددهای واقعی خودتان پر کنید. اگر جواب یکی از این‌ها را نمی‌دانید، هنوز وقت روشن کردن ربات نیست.

1. جفت‌ارز: از بازار پرمعامله شروع کنید، مثل BTC/USDT یا ETH/USDT. MEXC هم همین را به تازه‌کارها پیشنهاد می‌کند. در بازارهای کم‌حجم، نقدشوندگی کم است و سفارش‌ها دیرتر یا با قیمت بدتر پر می‌شوند.
2. بازه: کف و سقف را از روی نمودار بکشید، نه از روی امید. سطح‌هایی که قیمت چند بار از آن‌ها برگشته، شروع خوبی‌اند؛ روش کشیدنشان را در حمایت و مقاومت گفته‌ایم.
3. تعداد خانه‌ها: پهنای هر خانه را به درصد حساب کنید و ببینید کارمزد چه سهمی از آن را می‌برد.
4. بدترین حالت: حساب کنید اگر قیمت ۱۵ یا ۲۰ درصد زیر کف برود، چقدر ضرر می‌کنید. فقط پولی را به ربات بدهید که حاضرید در آن قیمت به شکل رمزارز نگهش دارید.
5. حد ضرر و حد سود: هر دو را همان اول تنظیم کنید، نه وقتی بازار ریخت.
6. عدد درست: هر بار به ربات سر می‌زنید، ارزش کل حساب را با پول اولیه مقایسه کنید، نه «سود گرید» را.
7. بعد از خروج قیمت از بازه: ربات را چشم‌بسته دنبال قیمت نبرید. اول ببینید بازار وارد روند شده یا فقط یک حرکت کوتاه بوده، بعد تصمیم بگیرید منتظر بمانید، ربات را خاموش کنید یا بازه تازه‌ای بچینید.

اینکه چه سهمی از سرمایه‌تان را به ربات گرید بدهید، تصمیم جدایی است. اگر نمی‌دانید هر بخش از پولتان چقدر ریسک بپذیرد، مدیریت ریسک در ارز دیجیتال را ببینید.

ربات گرید را کجا اجرا کنیم؟

بعضی صرافی‌های خارجی و چند صرافی ایرانی ربات گرید اسپات را داخل اپ خودشان گذاشته‌اند. در این حالت پول در حساب خودتان در همان صرافی می‌ماند. MEXC برای ربات خودش نوشته که جز کارمزد عادی معامله هزینه جداگانه‌ای نمی‌گیرد؛ در صرافی‌های دیگر این را در صفحه کارمزدشان چک کنید. ربات‌های بیرونی با کلید API به حساب صرافی وصل می‌شوند و مهم‌ترین تصمیم شما این است که چه دسترسی‌هایی به آن کلید بدهید. جزئیاتش را در ربات ترید چیست گفته‌ایم.

در جفت‌ارزی مثل BTC/USDT، ربات برای خرید به تتر نیاز دارد. اگر تتر ندارید، می‌توانید تتر را در سواپ‌ولت بخرید و کارمزدهایش را در صفحه کارمزد سواپ‌ولت ببینید. اگر هم قرار است ربات را در صرافی خارجی روشن کنید، پیش از انتقال تتر ریسک‌های صرافی خارجی برای کاربران ایرانی را بخوانید.