اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چطور آن را بخوانیم؟

اندیکاتور مکدی (MACD) فاصله دو میانگین متحرک قیمت را اندازه می‌گیرد: یک میانگین سریع که زود به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد و یک میانگین کند که دیرتر می‌چرخد. وقتی میانگین سریع از میانگین کند دور می‌شود، حرکت قیمت شتاب گرفته است و وقتی به آن نزدیک می‌شود، شتاب دارد کم می‌شود. مکدی این فاصله را زیر نمودار قیمت با دو خط و چند ستون نشان می‌دهد تا جهت روند و قوتش را با یک نگاه ببینید.

مکدی مخفف Moving Average Convergence Divergence است، یعنی «همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک». اسمش را «مکدی» می‌خوانند یا حرف‌به‌حرف «ام‌ای‌سی‌دی». این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است و تقریباً در همه نرم‌افزارهای نمودار پیدا می‌شود.

مکدی را چه کسی ساخت؟

مکدی را جرالد اپل (Gerald Appel) اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی ساخت (ChartSchool). نسخه اولش فقط دو خط داشت: خط مکدی و خط سیگنال.

ستون‌هایی که امروز زیر این دو خط می‌بینید، کار توماس اسپری (Thomas Aspray) است. خودش در مقاله‌ای در مجله Stocks & Commodities نوشته که ساخت این «هیستوگرام» را پاییز ۱۹۸۶ تمام کرده است. انگیزه‌اش این بود که سیگنال‌های مکدی، به‌خصوص روی نمودار هفتگی، دیر می‌رسیدند و او دنبال راهی بود که تقاطع دو خط را زودتر از رسیدنش ببیند (مقاله اسپری، ۱۹۸۸). از آن زمان مکدی را با همین سه جزء می‌شناسند.

اجزای اندیکاتور مکدی و فرمول آن

هر جزء مکدی از دل جزء قبلی درمی‌آید. اول خط مکدی ساخته می‌شود، بعد از خود آن میانگین می‌گیرند تا خط سیگنال به دست بیاید و فاصله این دو خط هم هیستوگرام می‌شود.

۱. خط مکدی: فاصله دو میانگین

خط مکدی از کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه به دست می‌آید. هر دو میانگین از قیمت بسته شدن کندل‌ها حساب می‌شوند. این عددها در اصل تعداد کندل‌اند: روی نمودار روزانه می‌شوند روز و روی نمودار چهارساعته، کندل چهارساعته.

میانگین متحرک نمایی (EMA) به قیمت‌های تازه‌تر وزن بیشتری می‌دهد. در میانگین نمایی ۱۲ روزه، قیمت امروز حدود ۱۵ درصد وزن دارد و بقیه وزن به میانگین دیروز می‌رسد. در میانگین ۲۶ روزه وزن قیمت امروز حدود ۷ درصد است (ChartSchool). برای همین میانگین ۱۲ روزه زودتر می‌چرخد و بیشتر تکان‌های خط مکدی از همین میانگین است.

وقتی خط مکدی بالای صفر است، یعنی میانگین سریع بالای میانگین کند قرار گرفته و قیمت در چند هفته اخیر رو به بالا شتاب داشته است. خط مکدی زیر صفر برعکس این را می‌گوید. خط صفر هم همان جایی است که دو میانگین با هم برابر می‌شوند.

۲. خط سیگنال: میانگینِ خود مکدی

خط سیگنال میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی است. چون از خود مکدی میانگین گرفته شده، نرم‌تر است و همیشه کمی دنبالش می‌آید. جاهایی که خط مکدی از خط سیگنال رد می‌شود، رایج‌ترین سیگنال‌های این اندیکاتورند.

۳. هیستوگرام: فاصله مکدی تا خط سیگنال

هیستوگرام همان ستون‌هایی است که دور خط صفر بالا و پایین می‌روند. هر ستون از کم کردن خط سیگنال از خط مکدی در همان کندل ساخته می‌شود. ستون بالای صفر یعنی خط مکدی بالای خط سیگنال است و ستون زیر صفر یعنی زیر آن.

یک روز واقعی، با عدد

روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ بیت‌کوین در بایننس روی ۸۶٬۶۲۰ دلار بسته شد. مکدی آن روز این‌طور حساب می‌شود:

• میانگین نمایی ۱۲ روزه: حدود ۷۹٬۹۳۵ دلار
• میانگین نمایی ۲۶ روزه: حدود ۷۷٬۹۶۶ دلار
• خط مکدی: ۷۹٬۹۳۵ منهای ۷۷٬۹۶۶، یعنی حدود ۱٬۹۶۹
• خط سیگنال: حدود ۱٬۵۷۰
• هیستوگرام: ۱٬۹۶۹ منهای ۱٬۵۷۰، یعنی حدود ۴۰۰

پس آن روز میانگین سریع حدود دو هزار دلار بالای میانگین کند قرار داشت؛ یعنی شتاب کلی رو به بالا بود. هیستوگرام هم مثبت شد، چون خط مکدی درست همان روز خط سیگنال را رو به بالا قطع کرد. این عددها را خودمان از کندل‌های روزانه بایننس و با همین فرمول حساب کرده‌ایم.

چرا عدد مکدی در هر رمزارز فرق دارد؟

عدد مکدی به دلار است، یا به هر واحدی که قیمت با آن نوشته شده. برای همین عدد مکدی دو رمزارز را نمی‌شود با هم مقایسه کرد. در مثال بالا خط مکدی ۱٬۹۶۹ شد؛ یعنی فاصله دو میانگین حدود ۲٫۵ درصدِ میانگین کند بود (۱٬۹۶۹ تقسیم بر ۷۷٬۹۶۶). همین فاصله ۲٫۵ درصدی روی یک آلت‌کوین دو دلاری، مکدی را فقط به حدود ۰٫۰۵ می‌رساند. حتی مکدی امروز بیت‌کوین را هم نمی‌شود با روزهایی مقایسه کرد که بیت‌کوین ۲۰ هزار دلار بود.

اگر مقایسه لازم دارید، سراغ اسیلاتور درصدی قیمت (PPO) بروید (ChartSchool). PPO همین فاصله را به‌صورت درصدی از میانگین کند نشان می‌دهد؛ برای بیت‌کوین در ۳۰ شهریور همان ۲٫۵ درصد می‌شد.

سیگنال‌های مکدی را چطور بخوانیم؟

مکدی را چهار جور می‌خوانند: تقاطع با خط سیگنال، عبور از خط صفر، تغییر ستون‌های هیستوگرام و واگرایی با قیمت. هر کدام حرف متفاوتی می‌زند و اعتبارش هم فرق دارد.

تقاطع خط مکدی با خط سیگنال

وقتی خط مکدی خط سیگنال را رو به بالا قطع می‌کند، به آن تقاطع صعودی می‌گویند؛ یعنی شتاب رو به بالا بیشتر شده یا شتاب رو به پایین کم شده است. وقتی رو به پایین قطع می‌کند، تقاطع نزولی است. خیلی از این تقاطع‌ها به حرکتی نمی‌رسند و چند روز بعد تقاطعی در جهت مخالف باطلشان می‌کند.

راهنمای ChartSchool دو نکته درباره این تقاطع‌ها دارد. اول، تقاطعی را که خیلی دور از خط صفر رخ می‌دهد با احتیاط بخوانید. بعد از یک حرکت تند، شتاب خودبه‌خود کم می‌شود و خط مکدی به خط سیگنال می‌رسد، حتی اگر روند ادامه پیدا کند. دوم، یکی از فیلترهای نمونه همین راهنما فقط تقاطع صعودی‌ای را نشان می‌دهد که قیمت در آن بالای میانگین ۲۰۰ روزه باشد و خود مکدی هنوز زیر صفر. منطقش این است که چنین تقاطعی بعد از یک اصلاح در دل روند صعودی می‌آید و نشان می‌دهد شتاب دوباره رو به بالا برگشته است.

عبور از خط صفر

عبور خط مکدی از خط صفر در واقع همان تقاطع دو میانگین است: میانگین نمایی ۱۲ روزه از میانگین ۲۶ روزه بالا می‌زند یا زیرش می‌رود. این سیگنال دیرتر از تقاطع با خط سیگنال می‌رسد و کمتر هم پیش می‌آید. در روندهای قوی، مکدی ممکن است ماه‌ها یک طرف صفر بماند. در بازار خنثی، که قیمت در یک محدوده بالا و پایین می‌رود، هر چند روز یک بار طرفش را عوض می‌کند.

هیستوگرام: زودتر از تقاطع خبر می‌دهد

کوتاه شدن ستون‌ها بعد از یک اوج یعنی دو خط دارند به هم نزدیک می‌شوند. این را پیش از خود تقاطع می‌بینید و همان چیزی است که اسپری دنبالش بود. مثلاً در موج صعودی اواخر مرداد ۱۴۰۵، بلندترین ستون هیستوگرام بیت‌کوین ۲ شهریور بود و ستون‌ها تا ۱۰ شهریور تقریباً به صفر رسیدند. یعنی تقاطع نزولی ۱۱ شهریور از چند روز قبل پیدا بود.

تریدینگ‌ویو در تنظیم پیش‌فرض ستون‌ها را رنگ‌بندی هم می‌کند: رنگ پررنگ یعنی فاصله دو خط دارد بیشتر می‌شود و کم‌رنگ یعنی دارد کم می‌شود. ولی کوتاه شدن ستون‌ها فقط می‌گوید حرکت کند شده است، نه اینکه قیمت برمی‌گردد.

واگرایی

واگرایی یعنی قیمت و مکدی هم‌جهت حرکت نکنند. خیلی‌ها واگرایی را مهم‌ترین سیگنال مکدی می‌دانند، ولی خواندنش از بقیه سیگنال‌ها دقت بیشتری می‌خواهد.

در واگرایی معمولی صعودی، قیمت کف تازه‌ای پایین‌تر از کف قبلی می‌سازد، اما کف مکدی بالاتر از قبل است؛ فروشنده‌ها هنوز قیمت را پایین می‌برند، ولی با زور کمتر. به واگرایی صعودی «واگرایی مثبت» و به نزولی «واگرایی منفی» هم می‌گویند. راهنمای تریدینگ‌ویو واگرایی معمولی را نشانه خسته شدن روند می‌داند و واگرایی مخفی را نشانه احتمال ادامه آن.

برای پیدا کردن واگرایی، قیمت بسته شدن کندل‌ها را با هم مقایسه کنید، نه سایه‌ها را؛ چون مکدی هم از قیمت بسته شدن ساخته می‌شود. ChartSchool یک هشدار هم می‌دهد: در روند صعودی قوی، واگرایی نزولی زیاد پیش می‌آید و قیمت باز هم بالا می‌رود. علتش این است که روندها معمولاً با یک جهش تند شروع می‌شوند و مکدی همان اول به اوجش می‌رسد. بعد که روند آرام‌تر ادامه پیدا می‌کند، مکدی پایین می‌آید ولی قیمت هنوز سقف تازه می‌زند. پس واگرایی را هشدار بدانید و پیش از عمل منتظر بمانید تا یک تقاطع، یا شکسته شدن یک حمایت یا مقاومت روی نمودار قیمت، آن را تأیید کند.

مکدی روی نمودار واقعی بیت‌کوین

نمودار زیر کندل‌های روزانه بیت‌کوین/تتر در بایننس را از ۱۱ اردیبهشت تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد. قیمت‌ها به تتر است و چون هر تتر نزدیک یک دلار می‌ارزد، پایین‌تر از دلار حرف می‌زنیم. مکدی را خودمان با تنظیم ۱۲، ۲۶، ۹ حساب کرده‌ایم و هر جا خط مکدی خط سیگنال را قطع کرده، دایره‌ای گذاشته‌ایم. شماره‌ها پنج اتفاقی‌اند که پایین‌تر یکی‌یکی سراغشان می‌رویم.

1. تقاطع نزولی، ۲۲ اردیبهشت. بیت‌کوین حدود ۸۰٬۵۰۰ دلار بود که خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کرد؛ هر دو خط هنوز بالای صفر بودند. ۱ خرداد مکدی زیر صفر رفت و ۱۶ خرداد قیمت روی حدود ۶۰٬۹۰۰ دلار بسته شد، یعنی حدود ۲۴ درصد پایین‌تر. این یکی از تقاطع‌هایی بود که درست از آب درآمد.
2. واگرایی صعودی، خرداد و تیر. اولین تقاطع صعودی ۲۳ خرداد آمد، ولی زود بود: قیمت تا ۹ تیر حدود ۹ درصد دیگر ریخت و روی حدود ۵۸٬۶۰۰ دلار بسته شد. این کف از کف ۱۶ خرداد پایین‌تر بود، اما کف مکدی بالا آمده بود، از حدود منفی ۴٬۲۰۰ به حدود منفی ۲٬۴۰۰. این همان واگرایی صعودی است. از ۶ تا ۱۰ تیر خط مکدی چهار بار خط سیگنال را قطع کرد و فقط آخرینش ماندگار شد. ۲۴ تیر مکدی بالای صفر رفت و ۳۰ تیر قیمت حدود ۱۱ درصد بالاتر از ۱۰ تیر بود.
3. بازار خنثی، ۵ تا ۲۶ مرداد. حدود سه هفته بیت‌کوین هر روز جایی بین ۶۲٬۸۰۰ و ۶۵ هزار دلار بسته شد. در این مدت خط مکدی سه بار خط سیگنال و سه بار خط صفر را قطع کرد و هیچ‌کدام به حرکتی نرسید. کسی که با هر تقاطع می‌خرید و می‌فروخت، فقط کارمزد می‌داد و چند ضرر کوچک می‌کرد.
4. تقاطع صعودی، ۲۷ مرداد. خط مکدی دوباره بالای خط سیگنال رفت و فردایش، با پرش قیمت از حدود ۶۴٬۷۰۰ به ۶۹٬۳۰۰ دلار، از صفر هم گذشت. ۳۰ شهریور قیمت حدود ۳۴ درصد بالاتر از روز تقاطع بود. ولی آن روز این تقاطع روی نمودار هیچ فرقی با تقاطع‌های بی‌حاصل چند روز قبلش نداشت؛ فرقش فقط بعداً معلوم شد.
5. واگرایی نزولی، شهریور و مهر. خط مکدی ۵ شهریور به اوجش رسید، حدود ۴٬۱۰۰، و قیمت آن روز حدود ۸۰٬۲۵۰ دلار بود. ۳۰ شهریور قیمت تا حدود ۸۶٬۶۰۰ دلار بالا رفت، ولی مکدی فقط به حدود ۲ هزار رسید. ۱۲ مهر هم قیمت تقریباً به همان سقف برگشت و مکدی باز حدود ۲ هزار بود. از ۷ مهر خط مکدی زیر خط سیگنال است و تا ۲۴ مهر قیمت حدود ۶ درصد از سقف ۱۲ مهر پایین آمده، ولی مکدی کمی بالای صفر مانده است. هنوز معلوم نیست این واگرایی به ریزش بزرگ‌تری می‌رسد یا بازار دوباره اوج می‌گیرد.

مکدی کجا گول می‌زند؟

• بازار خنثی. وقتی قیمت در یک محدوده بالا و پایین می‌رود، دو میانگین مدام به هم می‌رسند و مکدی دور خط صفر می‌لرزد؛ مثل مرداد ۱۴۰۵ در نمودار بالا. در یک سال گذشته، از ۲۵ مهر ۱۴۰۴ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵، خط مکدی روی نمودار روزانه بیت‌کوین ۲۸ بار خط سیگنال را قطع کرد و ۹ تا از این تقاطع‌ها ظرف پنج روز با تقاطع مخالف باطل شدند.
• همیشه دیر می‌رسد. مکدی از میانگین ساخته شده و میانگین دنبال قیمت می‌آید، پس هر سیگنالش بعد از شروع حرکت می‌رسد. ۲۸ مرداد، وقتی مکدی از صفر گذشت، قیمت همان روز حدود ۷ درصد بالا رفته بود.
• مرز اشباع ندارد. برخلاف RSI که همیشه بین ۰ و ۱۰۰ می‌ماند، عدد مکدی حد بالا و پایینی ندارد و در حرکت‌های تند از رکوردهای قبلی‌اش هم رد می‌شود. برای همین ChartSchool صریحاً می‌گوید مکدی برای پیدا کردن «اشباع خرید» و «اشباع فروش» مناسب نیست.
• تقاطع دور از خط صفر. ۱۱ تا ۱۳ شهریور، وقتی مکدی هنوز خیلی بالای صفر بود، سه بار پشت سر هم خط سیگنال را قطع کرد. قیمت تا ۲۴ شهریور فقط به حدود ۷۵٬۶۰۰ دلار عقب نشست و ۳۰ شهریور به ۸۶٬۶۰۰ دلار رسید؛ یعنی این تقاطع‌های نزولی ریزش بزرگی را خبر ندادند.

مکدی واقعاً جواب می‌دهد؟ یک آزمایش ساده روی بیت‌کوین

چند مثال روی یک نمودار چیز زیادی را ثابت نمی‌کند. برای همین دو قانون ساده مکدی را روی همه کندل‌های روزانه بیت‌کوین/تتر بایننس از دی ۱۳۹۶ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ آزمایش کردیم. این آزمایش فقط یک رمزارز و یک تایم‌فریم را می‌بیند و اثباتی برای سودده بودن یا نبودن مکدی نیست؛ فقط نشان می‌دهد سیگنال‌های خام مکدی در گذشته چه رفتاری داشته‌اند.

• قانون خط سیگنال: اگر موقع بسته شدن کندل روزانه خط مکدی بالای خط سیگنال باشد، روز بعد بیت‌کوین می‌خریم یا نگهش می‌داریم؛ اگر زیر آن باشد، می‌فروشیم و تتر نگه می‌داریم.
• قانون خط صفر: همین کار را می‌کنیم، ولی ملاکمان بالا یا پایین بودن خط مکدی نسبت به صفر است.

خرید و فروش را با قیمت باز شدن کندل بعدی حساب کرده‌ایم، کارمزد هر طرف معامله را ۰٫۱ درصد گرفته‌ایم و اختلاف قیمت اجرا و مالیات را کنار گذاشته‌ایم. جدول نشان می‌دهد ۱۰۰ دلارِ روز شروع تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ چند دلار شده و داخل پرانتز، بیشترین افت از سقف در این مدت چقدر بوده است.

سه چیز از این جدول درمی‌آید:

• بیشتر معامله‌ها ضرر داده‌اند. قانون خط سیگنال از ۱۳۹۶ تا امروز ۱۱۷ معامله داشت و فقط ۳۷ درصدشان سودده بود. در قانون خط صفر این نسبت حدود یک سوم بود. سود کل از چند روند بزرگ آمده که ضررهای کوچک را جبران کرده‌اند.
• تنها مزیت ثابت، افت کمتر بود. هر دو قانون تقریباً نیمی از روزها بیرون از بازار بودند و از بخشی از ریزش‌های بزرگ، مثل بازار نزولی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱، در امان ماندند. بیشترین افتشان در هر سه دوره کمتر از نگه داشتن بود.
• نتیجه به نقطه شروع بستگی دارد. اگر آزمایش از ۱۳۹۶ شروع شود، هر دو قانون از نگه داشتن جلوترند. از ۱۳۹۸ قانون خط سیگنال از نگه داشتن عقب می‌ماند و از ۱۴۰۲ هر دو قانون عقب می‌مانند. پس اگر کسی فقط یک دوره را نشانتان داد و گفت «مکدی سودده است»، نصف ماجرا را گفته است.

یک پایان‌نامه دانشگاهی هم به نتیجه مشابهی رسیده است. نویسنده‌اش مکدی ۱۲، ۲۶، ۹ را روی سهام سه شاخص اصلی آمریکا از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ میلادی آزمایش کرده و نسبت معامله‌های سودده را، وقتی مکدی تنها به کار رفته، زیر ۵۰ درصد گزارش کرده است. به گفته همین پژوهش، ترکیب مکدی با اندیکاتورهای دیگری مثل RSI این نسبت را بهتر کرده است (Chio، ۲۰۲۲).

در معامله واقعی، تأخیر، اختلاف قیمت اجرا و تصمیم‌های احساسی معمولاً نتیجه را از این جدول هم بدتر می‌کنند. اگر خواستید قانون خودتان را همین‌طور روی داده گذشته آزمایش کنید، در ساخت ربات ترید با هوش مصنوعی یک بک‌تست ساده را قدم‌به‌قدم ساخته‌ایم.

تنظیمات مکدی: ۱۲، ۲۶، ۹ یا عددهای دیگر؟

تنظیم ۱۲، ۲۶، ۹ پیش‌فرض تقریباً همه نرم‌افزارهاست، از تریدینگ‌ویو تا متاتریدر. این عددها در بازار سهام و روی نمودار روزانه جا افتاده‌اند. بازار سهام هفته‌ای پنج روز باز است و ۲۶ کندل روزانه در آنجا حدود پنج هفته می‌شود. بازار رمزارز هر هفت روز هفته باز است و ۲۶ کندل روزانه فقط ۲۶ روز تقویمی است. پس همان عددها روی بیت‌کوین، به حساب تقویم، کمی سریع‌ترند.

خود اسپری هم عددهای دیگری را امتحان کرده بود. او روی نمودار هفتگی میانگین‌های ۱۰ و ۲۰ را به کار می‌برد و نوشته که روی نقره، ترکیب ۱۰، ۲۰، ۹ از تنظیم پیش‌فرض بهتر جواب داده است. ChartSchool هم از ۵، ۳۵، ۵ اسم می‌برد که از تنظیم پیش‌فرض حساس‌تر است و شاید برای نمودار هفتگی مناسب‌تر باشد. ولی هر چه مکدی حساس‌تر شود، سیگنال بیشتری می‌دهد و سهم سیگنال‌های بی‌فایده هم بالا می‌رود. روی همان داده روزانه بیت‌کوین از ۱۳۹۶ تا امروز، تقاطع‌ها با خط سیگنال این‌طور بود:

پیشنهاد ما این است که با همان ۱۲، ۲۶، ۹ شروع کنید؛ هم چون بیشتر معامله‌گرها همان را می‌بینند و هم چون عددهایی که روی گذشته «بهینه» شده‌اند، معمولاً در آینده آن‌قدر خوب نیستند. اگر سیگنال کندتر یا تندتر می‌خواهید، به‌جای دست بردن در عددها تایم‌فریم را عوض کنید. نمودار هفتگی جهت کلی بازار را نشان می‌دهد و نمودار روزانه زمان ورود را. روی نمودار چهارساعته هم ۱۲ کندل فقط دو روز است و تقاطع‌ها خیلی بیشترند.

مکدی در تریدینگ‌ویو و متاتریدر

اضافه کردن مکدی در تریدینگ‌ویو

بالای نمودار روی Indicators بزنید، MACD را جست‌وجو کنید و نسخه داخلی خود تریدینگ‌ویو را انتخاب کنید، نه اسکریپت‌هایی که کاربران ساخته‌اند. در تنظیمات، Fast Length همان ۱۲ است، Slow Length همان ۲۶ و Signal Length همان ۹. دو گزینه Oscillator MA Type و Signal MA Type هم نوع میانگین را تعیین می‌کنند و بهتر است روی EMA بمانند. اگر SMA را انتخاب کنید، به‌جای میانگین نمایی، میانگین ساده حساب می‌شود (راهنمای تریدینگ‌ویو).

چرا مکدی متاتریدر شکل دیگری دارد؟

اگر طلا یا فارکس را در متاتریدر دنبال می‌کنید، احتمالاً دیده‌اید که مکدی آنجا با تریدینگ‌ویو فرق دارد. طبق مستندات خود متاتریدر، آنجا خط مکدی به شکل ستون رسم می‌شود (مستندات MQL5) و خط سیگنال نقطه‌چینی است که از میانگین ساده ۹ دوره‌ای مکدی ساخته شده، نه میانگین نمایی.

یعنی ستون‌هایی که در متاتریدر می‌بینید، هیستوگرام تریدینگ‌ویو نیستند. آنجا کوتاه شدن ستون‌ها یعنی خود خط مکدی دارد پایین می‌آید، و این معمولاً چند کندل دیرتر از کوتاه شدن هیستوگرام اتفاق می‌افتد. در نمودار بیت‌کوین، هیستوگرام ۲ شهریور به اوج رسید و خود خط مکدی ۵ شهریور. چیزی که تریدینگ‌ویو هیستوگرام می‌نامد، در متاتریدر اندیکاتور جداگانه‌ای به اسم OsMA است.

چون خط سیگنال متاتریدر میانگین ساده است، تقاطع‌هایش هم همیشه با تریدینگ‌ویو یکی نیست. در داده بیت‌کوین از ۱۳۹۶، بیشتر تقاطع‌ها در دو نسخه همان روز یا با یک روز فاصله رخ داده‌اند، ولی گاهی فاصله‌شان به چند روز هم رسیده است.

در جست‌وجوهای فارسی به اسم‌هایی مثل «مکدی کلاسیک» و «مکدی پیشرفته» هم برمی‌خورید. این‌ها اسم رسمی هیچ اندیکاتوری نیستند و هر سایت یا سازنده‌ای منظور خودش را از آن‌ها دارد. پیش از اینکه به نسخه‌ای با این اسم‌ها اعتماد کنید، ببینید فرمولش با مکدی استاندارد چه فرقی دارد.

فرق مکدی و RSI چیست؟

مکدی و RSI هر دو از اندیکاتورهای پرطرفدار شتاب‌اند، ولی جواب یک سؤال را نمی‌دهند. RSI را جی. ولز وایلدر (J. Welles Wilder) سال ۱۹۷۸ معرفی کرد و شدت حرکت‌های اخیر قیمت را نشان می‌دهد (راهنمای تریدینگ‌ویو).

استفاده از هر دو با هم منطقی است، به شرط اینکه یادتان باشد هر دو از همان قیمت ساخته شده‌اند. اگر مکدی و RSI با هم سیگنال خرید بدهند، دو تأیید مستقل نگرفته‌اید؛ همان حرکت قیمت را دو جور دیده‌اید. تقسیم کار ساده‌اش این است که مکدی را برای جهت و تغییر شتاب ببینید و RSI را برای اینکه حرکت چقدر کشیده شده. هر دو را هم کنار حمایت و مقاومت و حجم معاملات بخوانید.

شش سؤال پیش از عمل به سیگنال مکدی

1. روند بزرگ‌تر به کدام طرف است؟ مکدی نمودار هفتگی یا جای قیمت نسبت به میانگین ۲۰۰ روزه را ببینید و سیگنالی را جدی‌تر بگیرید که هم‌جهت با روند بزرگ‌تر است.
2. بازار روند دارد یا در یک محدوده گیر کرده است؟ اگر مکدی چسبیده به خط صفر بالا و پایین می‌رود، تقاطع‌ها را کنار بگذارید.
3. تقاطع کجا رخ داده است؟ تقاطعی را که نزدیک اوج یا کف مکدی و دور از خط صفر رخ داده، با احتیاط بیشتری بخوانید.
4. قیمت هم تأیید کرده است؟ شکستن یک مقاومت یا حمایت روی نمودار قیمت، از هر خطی زیر نمودار مهم‌تر است.
5. کندل بسته شده است؟ تا کندل بسته نشده، مکدی آن کندل مدام عوض می‌شود و تقاطعی که الان می‌بینید ممکن است تا آخر روز از بین برود. کندل روزانه بایننس ساعت ۳:۳۰ بامداد به وقت ایران بسته می‌شود.
6. حد ضرر و اندازه معامله را از قبل معلوم کرده‌اید؟ در آزمایش بالا بیشتر معامله‌ها ضرر دادند و چند معامله خوب جبرانشان کرد. این حساب فقط وقتی جور درمی‌آید که ضررها کوچک بمانند؛ برای همین حد ضرر و حد سود و مدیریت ریسک را جدی بگیرید.

برای تمرین، نمودار دلاری (بیت‌کوین/تتر) را بردارید، نه نمودار تومانی. نمودار تومانی تغییر قیمت تتر به تومان را هم با خودش دارد و مکدی‌اش این دو حرکت را با هم قاطی می‌کند. قیمت لحظه‌ای و نمودار بیت‌کوین را هم در صفحه بیت‌کوین سواپ‌ولت می‌بینید.